第二章 基本模型

基本模型：

年化收益率 =交易仓位X频率X（正确率X利润率-错误率X止损率）X 资金杠杆

假定条件：a 基于单利的研究 b不考虑佣金和税收影响 c 所有指标均为年化平均值

六大变量名词解释：

单次仓位：平均每次交易行为所动用的资金占总资金的比例

频率： 一个交易年度中完成的交易总次数

正确率： 正确的判断比例 （错误率为1-正确率）

利润率： 每次出击的平均收益率

止损率： 一年中所有止损交易的平均亏损率

资金杠杆：总资产/净资产

两大要素：

交易规模：单次仓位X频率X杠杆，杠杆为1时，等同于年换手率。

盈利率：正确率 X 利润率-错误率X止损率

四大核心功能：

1 将判断正确率转化成确定性收益，同时搭建起交易行为的数学模型。

2 对不同市场环境、不同交易策略进行量化分析，解释不同交易行为的盈利特征

3 通过对基础变量的量化分析，优化交易行为，提升年化收益率，控制风险。

4 根据投资者的资金规模、交易经验、年龄、风险偏好、性格特征、制定相应的投资策略。

投资策略：